嘉实润和量化6个月定期开放混合型证券投资基金

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  嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监

  会 2017 年 8 月 4 日证监许可[2017]1438 号《关于准予嘉实润和量化 6 个月定期开放混合型

  证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于 2018 年 2 月 9 日正式生效,自该

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准 。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取 得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身 即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》规定,本次更新招募说明书更新了基金管理人的管理基金情况和基金经理信息,涉及“基金管理人”章节。

  注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元

  嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

  成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总 部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。公 司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

  牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民 银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长; 银监会融资性担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公司党委委

  员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长, 兼任中国 信托业保障基金有限责任公司董事。

  赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信 广播公司电视设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原 材料交易所、商鼎期

  货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12

  月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理,2017 年 12 月起任公司董事长。

  朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金 运用处主任科员;国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘 兼发展战略官;现任中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资 本有限公司总经理、深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。

  韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

  至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今,任北京德恒有限责任公

  Mark H.Cullen先生,董事,澳大利亚籍,澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾

  任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管,贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人,德意志银行(纽约)全球股票投资部首席运营官、MD,德意志资产管理(纽约)全球首席运营官、MD,德意志银行(伦敦)首席运营官,德意志银行 全球审计主管。现任DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。

  高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任 所罗门兄弟公司利息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008 年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

  王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士 。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美 国化学银行分析师,美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有 限公司董 事长。2 004至今任万盟并购集团董事长。

  汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授 、清华大学商法研究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会 委员,现兼任上海证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

  王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师, 中共党员。曾任中央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012 年 12 月起担任中央财经大学商学院院长兼 MBA 教育中心主任。

  经雷先生,董事、总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管 理学学士学位,特许金融分析师(CFA)。1998 年到 2008 年在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任研究投资工作。2008 年到 2013 年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总监及资产管理中心负责人。2013 年 10 月至今就职于嘉实基金管理有限公司,779918.com,历任董事总经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官;2018 年 3 月起任公司总经理。

  张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任 华夏证券公司投资银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总 部总经理、资产管理总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限 公司副总经理、总经理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份 有限公司 副总裁、首席投资执行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托 有限责任公司党委副书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。

  穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助 教,长安信息产业(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信投资有限公司财务总监。

  曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

  10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

  罗丽丽女士,监事,经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限

  公司证券事务代表,2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司(筹)法律事

  务主管,2006 年 2 月至 2007 年 10 月任上海浦东发展银行北京分行法务经理,2007 年 10

  月至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金

  宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

  月任职于中办警卫局。四人相声小品大全台词 快快 越短越好 而且要比,1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。

  1998 年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实

  王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学 法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司 。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

  刘宁女士,经济学硕士,15 年证券从业经历,具有基金从业资格。2004 年 5 月加入嘉

  实基金管理有限公司,在公司多个业务部门工作,2005 年开始从事投资相关工作,曾任债券专职交易员、年金组合组合控制员、投资经理助理、机构投资部投资经理。2013 年 7 月

  30 日至 2014 年 9 月 19 日任嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金基金经理、2013 年

  8 月 21 日至 2019 年 4 月 26 日任嘉实丰益信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、

  2015 年 12 月 15 日至 2017 年 12 月 26 日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基 金经

  理、2017 年 1 月 7 日至 2019 年 7 月 23 日任嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金基金

  经理、2017 年 3 月 1 日至 2018 年 10 月 8 日任嘉实新添程灵活配置混合型证券投资基金基

  金经理。2013 年 3 月 8 日至今任嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金基金经理、

  2013 年 6 月 4 日至今任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 8

  日至今任嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 8 日至今任嘉 实

  新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 2 日至今任嘉实稳荣债券型证

  券投资基金基金经理、2017 年 3 月 17 日至今任嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金基

  金经理、2017 年 7 月 14 日至今任嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金基金经理、2017

  年 7 月 20 日至今任嘉实合润双债两年期定期开放债券型证券投资基金基金经理、2017 年 8

  月 24 日至今任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 1 月 20 日至今

  任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 3 月 27 日至今任嘉实

  润和量化 6 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 4 月 26 日至今任嘉实新添

  荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018 年 7 月 5 日至今任嘉实 3 年封闭

  运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金( LOF)基金经理、2018 年 9 月 27 日至今任嘉

  实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018 年 11 月 2 日至今任嘉实致

  盈债券型证券投资基金基金经理、2019 年 4 月 3 日至今任嘉实新添元定期开放混合型证 券

  投资基金基金经理、2019 年 8 月 9 日至今任嘉实新添益定期开放混合型证券投资基金基 金

  刘斌先生,博士,13 年证券从业经历,具有基金从业资格。曾任长盛基金管理有限公

  司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化 投资部总监等职务。

  2009 年 11 月 25 日至 2013 年 11 月 4 日长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,

  月 13 日至 2013 年 11 月 4 日任长盛同辉深证 100 等权重指数证券投资基金(LOF)基金经

  理。2013 年 12 月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014 年 5

  月 15 日至 2016 年 7 月 27 日任嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2014 年 5 月

  15 日至今任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2015 年 12

  月 7 日至今任嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金基金经理、2016 年 7 月 22 日

  至今任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2018 年 1 月 19 日至今

  任嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018 年 2 月 9 日至今任嘉 实

  股票投资决策委员会的成员包括:公司股票投资业务联席 CIO 邵健先生,公司总经理

  经雷先生,各策略组投资总监邵秋涛先生、张金涛先生、胡涛先生、 谭丽女士,研究部执行总监张丹华先生。

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银

  行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于

  2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

  2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集团 实

  现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分

  别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领 先同业。

  2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行

  奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基 金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、 新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计 ,并已经成为常规化的内控工作手段。

  蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金 计划部、信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公 司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等 工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资 部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的 客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际 业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营 销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银 行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托 管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。 经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成 包括证券投资基金、

  社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII 、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律 法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业 务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保 护基金份额持有人的合法权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内 部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控 合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有独立行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度 、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务 人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业 务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专 门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实 现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以 及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、70074本港台开奖现场直播精准布局赵文权投资组合等情况进行监 督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投 资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  (1)每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与 基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国证监会。

  (3)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国证监会。

  办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层

  办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11 单元

  办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-

  办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

  办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

  办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元

  1 中国工商银行股份有限公司 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

  7 上海农村商业银行股份有限公 办公地址:上海市黄浦区中山东二路 70 号

  8 北京农村商业银行股份有限公 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

  9 青岛银行股份有限公司 办公地址:山东省青岛市崂山区秦岭路 6 号 3 号

  10 东莞银行股份有限公司 办公地址:广东省东莞市莞城区体育路 21 号

  11 河北银行股份有限公司 办公地址:河北省石家庄市平安北大街 28 号

  13 福建海峡银行股份有限公司 办公地址:福建省福州市台江区江滨中大道 358

  14 诺亚正行基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋

  15 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控

  16 上海好买基金销售有限公司 办公地址:上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

  17 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

  18 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址:北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

  20 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层

  21 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

  22 北京恒天明泽基金销售有限公 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲 19 号嘉盛

  23 北京植信基金销售有限公司 办公地址:北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

  24 上海联泰资产管理有限公司 办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼

  25 上海基煜基金销售有限公司 办公地址:上海昆明路 518 号北美广场 A1002

  26 上海中正达广基金销售有限公 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

  27 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号

  28 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-

  30 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环

  31 大连网金基金销售有限公司 办公地址:辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号

  32 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址:上海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B单

  33 国泰君安证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区南京西路 768 号

  34 中信建投证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

  35 招商证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111

  36 广发证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区马场路 26 号广发证券大

  37 中信证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区中心三路 8 号中信证券

  38 海通证券股份有限公司 办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号海通证券

  39 申万宏源证券有限公司 办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

  40 安信证券股份有限公司 办公地址:广东省深圳市福田区金田路 4018 号安

  42 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际

  43 中国中投证券有限责任公司 办公地址:深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中

  44 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

  46 广州证券股份有限公司 办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际

  48 申万宏源西部证券有限公司 办公地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大

  50 第一创业证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大

  51 联讯证券股份有限公司 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

  53 长江证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

  56 新时代证券股份有限公司 办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号

  58 平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

  59 中原证券股份有限公司 办公地址:河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

  60 国都证券股份有限公司 办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华

  61 东海证券股份有限公司 办公地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

  62 金元证券股份有限公司 办公地址:海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

  63 华龙证券股份有限公司 办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号

  65 国金证券股份有限公司 办公地址:四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

  66 华融证券股份有限公司 办公地址:北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险

  67 天风证券股份有限公司 办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利

  68 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址:深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

  69 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址:北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

  电线 上海万得基金销售有限公司 办公地址:中国(上海)浦东新区福山路 33 号 9

  住所、办公地址 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

  本基金通过量化选股和主动债券投资相结合的投资策略,在严格控 制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。

  本基金投资于依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、权证、股指期货、国债 期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在 履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 比例为 0-30%。开放期内,本基金

  每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

  本基金将及时跟踪市场环境变化,马报开奖,根据宏观经济运行态势、宏观经 济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场 的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水 平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,在市场上涨阶段中 ,适当增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,适当降低权益类资产配置比例,力 求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。

  运用量化模型构建 A 股选股策略,从估值、成长、营运质量、动量、流动性等多维度

  刻画股票特征,选取最具投资价值的个股,在有效控制风险的条件下 ,建立量化股票投资组合。量化投资团队对各维度因子进行持续跟踪与深入研究,分析其 适用条件和背后的驱动机理,在市场状态发生变化的情况下及时对模型做出调整,力争实 现模型的长期有效。与此同时,也将结合对股价波动具有较强解释能力的行为金融指标,增强 Alpha 模型收益。

  本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和 利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结 构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,力争构造能够提供稳定收益的债 券和货币市场工具组合。

  本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资 单只中小企业私募债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引 起组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业 私募债券对基金资产流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

  基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、 流动性风险等各种风险。

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、 交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。

  本基金通过对基本面和资金面的分析,对国债市场走势做出判断, 以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据。当中长期经济高速增长,通货膨胀压力 浮现,央行政策趋于紧缩时,本基金建立国债期货空单进行套期保值,以规避利率风险,减少利率上升带来的亏损;反之,在经济增长趋于回落,通货膨胀率下降,甚至通货紧缩 出现时,本基金通过建立国债期货多单,以获取更高的收益。

  本基金将合理利用权证工具,严格遵守证监会及相关法律法规的约 束,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风 险,实现保值和锁定收益。

  本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所 在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款, 预测提前偿还率变化

  对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券 收益率的影响。综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策 略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的 品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

  开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资 ,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配置组合期限结构等方 式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。

  · 法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律 、法规和基金的有

  ·投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适 度风险的范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

  · 基金管理人的研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构 的研究成果,形成

  宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委 员会和基金经理提供决策依据。

  · 基金管理人的投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本 基金投资目标和对

  市场的判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的 资产配置方案或重大投资决定。

  · 在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及 定量投资模型,由

  · 独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的 一线监控功能,保

  · 动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展 变化,结合本基金

  的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进 行动态的调整,使之不断得到优化。

  基金管理人的风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险 评估与监控,并授权风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人的监 察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

  如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接 受的业绩比较基准

  推出,经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金可以在 报中国证 监会备案后变更业绩

  本基金为混合型证券投资基金,其预期收益及预期风险水平高于货 币市场基金、债券

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大

  本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 15 日

  复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内 容,保证复核内容不存在虚假

  本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来 表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  (二) 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓

  期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投

  (9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人和基金托管人双方核对无误后,由基金托管人自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管 理人和基金托管人双方核对无误后,由基金托管人自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金

  支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息 日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

  上述“1、基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

  个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。

  本公司直销中心 柜台和代 销机构暂不开 通后端收费模 式。具体 请参见嘉实 基金网站刊载的公告。

  2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于 30 日的投资人,赎回费

  全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 天少于 90 天的投资人,赎回费总额的 75% 计

  入基金财产;对持续持有期大于等于 90 天少于 180 天的投资人,赎回费总额的 50%计入基金

  财产;对持续持有期大于等于 180 天的投资人,赎回费总额的 25%计入基金财产。

  基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率或收费方式。费率或收费方式如发生变更,基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。

  基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下 根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

  当发生大额申购情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用;从高申购费用基金向低申购费用基金 转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的 申购费用差额进行补差。

  (2)通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务(“前端转前端”的模式)

  转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从 0 申购费用基金向非 0 申购费用基

  金转换时,每次按照非 0 申购费用基金申购费用收取申购补差费;非 0 申购费用基金互转时,不收取申购补差费用。

  通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基 金网上直销相应优惠费率执行。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  本基金支付给管理人、托管人的各项费用均为含税价格,具体税率 适用中国税务主管机关的规定。

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律 、法规执行,但本基金运作过程中应缴纳的增值税等以基金管理人名义缴纳的税费由基金财产承担。

  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基 金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

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